http://www.columbia.edu/%7Emh2078/FoundationsFE/BlackScholes.pdf Web布莱克-舒尔斯模型（Black-Scholes Model），简称BS模型，是一种为期权或权证等金融衍生工具定价的数学模型，由美国经济学家迈伦·舒尔斯（Myron Scholes）与费雪·布莱克（Fischer Black）首先提出，并由罗伯特·墨顿（Robert C. Merton）完善。该模型就是以迈伦·舒尔斯和费雪·布莱克命名的。

第九章 期权定价公式及其应用 - 百度文库

The Black–Scholes /ˌblæk ˈʃoʊlz/ or Black–Scholes–Merton model is a mathematical model for the dynamics of a financial market containing derivative investment instruments. From the parabolic partial differential equation in the model, known as the Black–Scholes equation, one can deduce the Black–Scholes formula, which gives a theoretical estimate of the price of European-style options and shows that the option has a unique price given the risk of the security and its expe… WebJan 26, 2024 · 布莱克-舒尔斯模型（英语： Black-Scholes Model ），简称BS模型，是一种为金融衍生工具中的期权定价的数学模型，由美国 经济学家 迈伦·舒尔斯与费希尔·布莱克首先提出。 此模型适用于没有派发股息的欧式期权。罗伯特·C·墨顿其后修改了数学模型，使其于有派发股息时亦可使用，新模型被称为 ... formal greeting

布莱克-舒尔斯模型 - 维基百科，自由的百科全书

布莱克-舒尔斯模型（英語：Black-Scholes Model），简称BS模型，是一种为衍生性金融商品中的選擇權定价的数学模型，由美国经济学家麥倫·休斯與費雪·布萊克首先提出。此模型適用於沒有派發股利的歐式選擇權。罗伯特·C·墨顿其後修改了數學模型，使其於有派發股利時亦可使用，新模型被稱為布萊克-休斯-墨頓模型（英語：Black–Scholes–Merton model）。 此模型的應用是透過買賣價格過高或是過低的選擇權，並同時與持有的資產對沖，來消除可能潛 … Web4月 27, 2010. 這次要跟大家介紹衍生商品市場的 Black-Scholes Model (B-S model)，此 Formula 是由 Professor Fisher Black, Myron Scholes 與 Robert Merton 在選擇權定價領域的重大突破，此模型亦指引了衍生商品該如何透過無套利機會來獲得合理價格的研究大門。. 事實上， B-S model 本質 ... Web莫顿模型（Merton model）（Merton (1974, JF): On the pricing of corporate debt: the risk structure of interest rates） 对公司的资产、资本结构、债务以及股东的动态进行假设。如果公司的资产价值降到了一个临界 … difference between top and bottom line growth